시스템트레이딩의 대표전략과 수익률 현실 및 시사점

오늘날 투자자들은 광범위한 그들이 금융 시장을 탐색하는 데 도움이 되는 다양한 도구와 기술이 있습니다. 이러한 기술 중 하나는 자동 거래 시스템을 사용하여 미리 정의된 규칙에 따라 거래를 실행하는 시스템 거래입니다. 최근 몇 년 동안 국내에서도 시스템 트레이딩이 점점 인기를 얻고 있지만 많은 투자자들은 여전히 ​​수익률의 현실과 다양한 전략의 효과에 대해 확신하지 못하고 있습니다.

이 글에서는 가장 대표적인 시스템 트레이딩 몇 가지를 살펴볼 것입니다. 또한 시스템 트레이딩의 성공에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대해 논의하고 투자 목표에 맞는 올바른 전략을 선택하는 방법에 대한 방향을 고민해보고자 합니다.

 

전략 1: 추세 추종

가장 인기 있는 시스템 트레이딩 전략은 시장 추세의 방향을 파악하고 같은 방향으로 거래하는 추세 추종입니다. 추세 추종 시스템은 시장이 추세에 따라 움직이는 경향이 있고 시장 움직임을 예측하는 것보다 이러한 추세에서 이익을 얻는 것이 더 쉽다는 전제를 기반으로 합니다. 아이디어는 반전되기 시작할 때까지 추세를 타고 거래를 종료하는 것입니다.

추세 추종 전략의 현실은 장기적으로는 제법 수익을 낼 수 있지만, 인내와 규율이 필요하다는 것입니다. 추세 추종 전략의 수익률은 추세 신호의 품질과 시장의 변동성에 따라 달라집니다. EdSeykota 및 Richard Dennis와 같은 트레이더처럼 가장 성공적인 트레이더 일부는 수천억원 이상의 운용자금으로도 연간 20% 이상의 수익률을 달성했습니다.

 

전략 2: 평균 회귀

또 다른 인기 있는 시스템 트레이딩 전략인 평균 회귀(Mean Reversion)는 시장이 평균 가격에서 너무 멀리 이동한 시점을 식별하고 반대 방향으로 거래하는 것을 포함합니다. 평균 회귀 시스템은 시장이 시간이 지남에 따라 평균값으로 되돌아가는 경향이 있고 극단적인 시장 움직임에는 종종 조정이 뒤따른다는 전제를 기반으로 합니다.

평균 회귀 전략의 현실은 특정 시장 상황이지만 위험할 수도 있습니다. 평균 회귀 전략은 시장의 극단을 식별하고 지배적인 추세에 반하는 거래에 의존하기 때문에 높은 수준의 정확성과 규율이 필요합니다. Larry Connors 및 Cesar Alvarez와 같은 가장 성공적인 평균 회귀 트레이더 중 일부는 연간 약 10%의 수익률을 달성했습니다.

전략 3: 브레이크아웃 트레이딩, 돌파전략

브레이크아웃 트레이딩은 또 다른 인기 있는 방법입니다. 시장이 범위 또는 추세를 벗어날 때 식별하고 돌파 방향으로 거래하는 것을 포함하는 시스템 거래 전략. 돌파에 집중하는 트레이더는 돌파가 상당한 가격 변동으로 이어질 수 있고 돌파 방향으로 거래하면 상당한 이익을 얻을 수 있다고 믿습니다.

돌파 거래 전략의 현실은 엄격한 자기절제하에서만 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 높은 수준의 기술과 규율이 요구됩니다. 브레이크아웃 트레이더는 거짓 신호에서 진정한 브레이크아웃을 식별하고 위험을 효과적으로 관리할 수 있어야 합니다. Linda Bradford Raschke 및 Nicolas Darvas와 같은 가장 성공적인 브레이크아웃 트레이더 중 일부는 연간 30% 이상의 수익률을 달성했습니다.

 

시스템 트레이딩 성공에 영향을 미치는 요인

시스템 트레이딩의 성공 전략은 거래 신호의 품질, 시장의 변동성, 위험 관리 기술의 효율성을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 투자 목표에 맞는 올바른 전략을 선택하고 달성할 수 있는 수익율에 대한 현실적인 기대를 갖는 것도 중요합니다.

 

결론

시스템 거래는 다음을 찾는 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 금융 시장에서 이익을 얻습니다. 대표적인 전략을 사용하고 위험을 효과적으로 관리함으로써 투자자는 성공 가능성을 높일 수 있습니다. 그러나 어떤 거래 전략도 절대 안전한 것은 아니며 모든 투자에는 위험이 수반된다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 일관성이 성공의 열쇠이므로 투자자는 현실적인 사고방식과 장기적 관점으로 시스템 거래에 접근해야 합니다.

모든 투자와 마찬가지로 스스로 조사하고 전문가의 조언을 구하는 것이 중요합니다. 투자 결정을 내리기 전에 전문가. 시스템 거래를 기본 분석 및 시장 조사와 결합함으로써 투자자는 성공 가능성을 높이고 재무 목표를 달성할 수 있습니다. 결국 성공적인 시스템 거래의 핵심은 규율을 유지하고 인내심을 갖고 배움을 멈추지 않는 것입니다. 성공하는 투자에 무적의 마법은 없고 철저한 훈련이 필요합니다.